Desculpa pelo meu erro ai em cima de "não sou era " não consegui edita a frase,desculpa.

simples quando você entrar no forum olhe para aquela caixa que esta de vermelho no print, se estiver como o meu você não tem nenhuma mensagem, dependendo de quantas mensagens você tiver vai esta o numero ali.

Como o Chapolin disse, quando receber uma mensagem, aparecerá indicado assim:

Como você não era muito chegado a entrar no fórum, recomendo acessar o Guia de Funcionalidades do Fórum, lá tem informações sobre isso e muito mais coisas.